Infinite-mean models in risk management: Discussions and recent advances
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摘要
本报告系统回顾了风险管理中无限均值模型的最新进展，重点分析其在金融和保险领域中重尾风险的建模价值与统计推断挑战。研究指出，经典有限均值模型的许多结论在无限均值模型中失效甚至反转，诸如VaR多元风险的超加性、风险分散的负面效应和经典中心极限定理的失效等，强调在无限均值情形中需谨慎使用传统统计和决策工具[page::0][page::1][page::12][page::22]。
