基于 Barra 的基金持仓测算

创建于 2025-07-21T03:05:21.213921+08:00 更新于 2025-07-21T08:29:04.789915+08:00

摘要

报告基于Barra因子模型，并结合Lasso回归及二次规划方法，对A股公募基金股票持仓比例及行业持仓分布进行测算和预测。二次规划相较Lasso回归在持仓预测准确性上表现更优。基金行业持仓测算采用行业因子收益正交化风格因子收益处理后进行回归，能够有效追踪基金行业调仓趋势，为投资者提供辅助决策依据 [page::0][page::2][page::14][page::15]。

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