宏观因子多资产策略指数（稳健、平衡及进取）—多因子策略指数第一期
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摘要
本报告基于宏观因子构建权益资产配置信号，结合技术指标与风险预算量化资产配置模型，推出宏观因子多资产策略指数（MFMA），包含稳健、平衡和进取三个版本。回测结果显示，三种策略均显著优于固收+基准，年化收益率分别为8.04%、12.16%和18.11%，夏普比率分别达到1.94、1.56和1.27，有效兼顾收益和风险[page::0][page::3][page::27][page::32][page::36][page::37]。
