基于均线系统的商品期货趋势策略研究之二金融工程专题报告
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摘要
本报告改进商品期货趋势交易中的均线策略，采用长期与短期均线组并基于其相对位置及发散度判断趋势方向与强度。回测覆盖33种高流动性品种，先后进行了单品种筛选后组合策略回测。精选20品种构建组合实现年化收益16.8%、最大回撤10.2%、夏普比率超1；全样本33品种组合回测年化收益13.4%，最大回撤20.7%。策略持仓期较短，未来可深入研究动态品种选择及更长周期级别的均线应用[page::0][page::3][page::6][page::9][page::10][page::13][page::14]。
