学术异象之交易摩擦类因子量化选股系列报告之二

创建于 2025-07-22T02:20:42.715563+08:00 更新于 2025-07-22T04:07:37.460305+08:00

摘要

本报告系统梳理和回测了交易摩擦类15个因子，涵盖市值类、波动率类、高阶矩类、流动性类和Beta类因子，实证表明特质市值、特质波动率、总偏度、换手率、买卖价差以及Dimson Beta等因子表现优异且具备增量信息，为量化选股提供实证支持和因子开发依据 [page::0][page::4][page::31].

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