An Algebraic Framework for the Modeling of Limit Order Books
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摘要
本报告提出了一个基于物理学和随机过程工具的代数框架，用于建模限价委托簿（LOB）。该框架采用狄拉克符号和广义生成函数，精确描述订单生成、撤销和撮合过程，实现了LOB状态的时间演化模拟。通过吉莱斯皮算法，框架支持准确仿真多样交易者行为对关键市场指标如买卖差价、收益波动率和流动性的影响。两种模拟场景展示了不同交易者群体对市场微观结构的影响，验证了框架的组合能力和应用潜力 [page::0][page::3][page::13][page::21][page::22][page::20]
