基于深度组合的选股策略
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摘要
本报告借鉴深度组合理念，使用自编码网络从沪深300及中证500股票的历史价格序列中提取非线性特征，实现基于深度学习的选股策略构建。实证表明该策略在2010-2017年期间，最大回撤8.33%下获得18.37%的年化收益，优于传统动量策略。报告还引入损失函数指标用于策略置信度检验，有效提升策略稳定性和收益表现，验证了深度组合处理股票价格序列挖掘因子的实用性和优势 [page::0][page::8][page::9][page::12][page::13][page::14]
