国盛量化 | 转债大跌之后估值水平如何

创建于 2025-08-28T08:39:03.577429+08:00 更新于 2025-08-28T08:43:56.007944+08:00

摘要

报告基于CCBA定价模型分析了2025年8月27日转债市场大跌后估值表现，发现当日中证转债指数下跌2.82%，估值贡献负收益达2.07%，其中偏股转债跌幅最大。转债整体估值虽显著下降，但仍处于历史高估区间，且不同结构转债均表现出高估现象[page::0][page::1][page::2][page::3]。

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