分红对近期股指期货基差的影响——数量化策略跟踪评价报告

创建于 2025-07-18T13:54:52.132867+08:00 更新于 2025-07-18T14:51:22.000927+08:00

摘要

报告分析了近期股指期货基差扩大现象，认为主要由成分股集中分红引起，提出分红调整模型降低基差测算误差。结合多因子选股策略，发现规模、波动率和成长因子表现较佳。同时跟踪市场中性策略收益及股指期货升贴水率变化，评估量化策略表现与风险 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]。

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