基于动量Transformer模型的日内和隔夜交易策略
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摘要
本报告基于改进的动量Transformer模型，构建了日内与隔夜交易的时序交易策略，主要应用于A股宽基指数及对应ETF。策略通过多头注意力机制捕获多时间尺度动量特征，改损失函数为信息比率并丰富技术指标，有效提升了模型稳定性和收益表现。在考虑真实交易费率后，ETF时序策略实现显著超额收益，且与传统截面策略的收益来源低相关，具备良好互补性和风险分散价值。同时策略对成交时间段不敏感，具有较强的实操可行性。[page::0][page::16][page::17]
