“量价淘金” 选股因子系列研究（六）创新高股票中的 Alpha
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摘要
本报告围绕股票创新高事件，探讨其中存在的长期超额收益及其“低胜率、高赔率”特征，结合量价和基本面因子对创新高股票进行筛选和增强。利用资金通道法构建创新高选股组合，2014年以来年化收益达12.76%，超额收益显著，且改进方案（行业等权、回踩确认）进一步提升收益与风险指标，为基于创新高事件的量化选股策略提供实践路径和风险提示[page::0][page::3][page::9][page::10][page::13][page::14]
