期货择时系列（五）基于卡尔曼滤波的策略研究（下）
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摘要
本报告基于卡尔曼滤波构建期货价格择时策略，利用长短期两个价格和波动因子进行建模，通过偏离能量比率判断进出场。策略在六大商品板块中回测，年化收益率达6.73%，夏普比率1.48，尤其黑色板块表现优异，年化收益超20%。策略持仓周期多为日内或1-2日，符合短期交易要求，且整体回测结果优于简单持有策略，风险控制良好，展示了卡尔曼滤波在期货择时的有效性和稳定性 [page::0][page::6][page::19][page::20]。
