多因子研究系列（一）——因子回溯测试的总体框架

创建于 2025-07-17T13:53:54.692063+08:00 更新于 2025-07-17T14:40:19.134393+08:00

摘要

本报告系统介绍了新版因子回溯测试框架，重点新增因子时间动态分析和情境特征分析，细化了数据清洗、样本筛选、因子处理、风险控制和报告自动化生成等流程。通过详实示例验证了因子在不同分位组、行业、风格及市场阶段的表现，有效提升因子投资策略筛选和评价能力，为量化平台建设奠定基础[page::0][page::2][page::6][page::7][page::10][page::15].

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