“逐鹿”Alpha专题报告（十七）：基于TiDE及其改进的因子融合模型
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摘要
本报告基于TiDE及其改进模型TiDGE探讨了时间序列深度学习模型在股票收益率预测中的应用。研究指出，原始TiDE模型对选股效果有限，而通过引入GRU结构改进的TiDGE模型，显著提升了时序信息处理能力和预测表现。回测显示，TiDGE策略在全A股池内实现了较好的年化收益和信息比率，且回撤控制较优，为量化选股提供了新的思路和方法 [page::1][page::7][page::14][page::16][page::17][page::20]
