技术指标综合择时套保策略——浙商证券择时策略研究系列之四
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摘要
本报告基于16个常用技术指标，采用综合择时模型，构建择时套保策略。通过样本内外测试，综合择时模型在牛市中表现与大盘基本一致，熊市中远超大盘，7年累计收益达577%，显著优于上证指数同期90%涨幅。改进模型增强风险控制，降低交易频率和最大回撤，提升胜率。基于该择时指标对FVM选股模型执行择时套保，收益由78.6%增至154.8%，显著降低风险。报告还考虑了期货保证金限制，推荐公募基金采用70%底仓加20%择时套保策略，实现风险收益的优化配置[page::0][page::5][page::7][page::12][page::13][page::15]。
