【专题报告】基于排序学习的行业轮动模型
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摘要
本报告系统介绍了排序学习（Learning to Rank, LTR）及其在量化投资中行业轮动策略构建中的应用，基于LGBMRanker模型，使用中信一级行业价量数据构建排序因子，回测显示2007年至今年化收益率达17.53%，超额年化收益9.81%，夏普比率0.59，表现优异，且排名准确性评价指标NDCG体现出模型优秀的排序表现，行业推荐稳定捕捉领涨板块，验证了排序学习在行业轮动中的有效性与潜力 [page::0][page::10][page::14][page::16][page::19]。
