基于 SVM 的量化择时方法
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摘要
本报告基于统计学习理论中的支持向量机（SVM），融合技术派与基本面派的市场与经济数据，构建了量化择时模型。通过对2000年至2010年上证指数涨跌进行预测，模型在样本外104个月取得64%的胜率，累计收益达375%。模型对趋势市场表现较好，但震荡市和下跌市场预测能力较弱，且交易信号较频繁。后续模型通过信号修正显著减少交易次数，形成策略收益与胜率的权衡，为量化择时提供了有效新思路。[page::0][page::6][page::7][page::8][page::9]
