Weighted Generalized Risk Measure and Risk Quandrangle: Characterization, Optimization and Application

创建于 2026-03-12T10:21:16.995351+08:00 更新于 2026-03-22T12:20:16.924199+08:00

摘要

本文提出并刻画了加权广义风险度量（WGRM）及其在Fundamental Risk Quadrangle上的加权扩展WRQ，给出离散与连续情形下的表示定理与权重唯一性条件，并将WRQ结构用于将复杂的风险最小化问题转化为可解的线性规划，同时通过NASDAQ100与S&P500的实证在衰退/扩张两类市况下验证WGRM组合在风险调整后表现与下行韧性上的优势 [page::0][page::11][page::17]

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