多因子模型研究之一：单因子测试

创建于 2025-07-22T06:25:27.181279+08:00 更新于 2025-07-22T09:39:40.714291+08:00

摘要

本报告系统地测试了估值、盈利、成长、动量、波动率和流动性六大类共107个单因子，通过去极值、中性化处理和加权最小二乘回归分析因子显著性，并以IC值和分层回测评估因子选股能力，筛选出10个优异因子，分别适用于不同市值股票，为后续多因子模型构建奠定基础 [page::0][page::4][page::13][page::29]。

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