一致趋势下的股指期货交易策略——股指期货短线交易策略研究系列之三
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摘要
本报告基于沪深300指数的均线打分系统，构建了一致趋势下的股指期货短线交易策略，通过识别全系统一致看多或看空趋势，顺势开仓及止损管理。在2010年4月至11月的实证交易中，该策略累计收益达179.15%，年化收益率为367.28%，明显优于同期沪深300指数的-6.02%，且风险控制良好，最大回撤仅-25.74%。该策略利用10个均线判断法则，结合保证金和杠杆设计，实现了高成功率和较短资金占用时间，验证了趋势投资在中国A股股指期货市场的可操作性和盈利空间[page::0][page::4][page::8][page::9]。
