金融科技（Fintech）和数据挖掘研究（七）——基于机器学习和知识图谱的行业轮动
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摘要
本报告提出基于行业滞后收益率预测行业未来收益的新视角，采用机器学习中的Post-Lasso方法和基于客户-供应商关系的行业知识图谱两种策略，提升行业轮动策略的预测能力。Post-Lasso策略在2010-2020年间实现多空收益11.57%，而基于知识图谱的强关系网络策略2017-2020年多空收益达19.44%，均显著优于简单动量策略。策略表现稳定，具备较强的经济解释力，但仍面临数据挖掘模型失效风险 [page::0][page::4][page::7][page::14][page::16]。
