大盘转为看多——技术择时信号 20240607
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摘要
本报告介绍基于动态时间弯曲（DTW）算法的量价择时模型，当前在沪深300与上证50上发出看多信号。模型自2022年11月以来样本外表现优异，累计绝对收益13.99%，相对沪深300超额收益19.11%，最大回撤20.07%。模型通过历史行情相似性筛选未来涨跌幅加权均值与方差输出交易信号，DTW算法有效解决时间序列错配问题，提高择时准确度，表现优于传统欧氏距离方法[page::0][page::2][page::3][page::4]。
