基于业绩趋势的行业轮动模型
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摘要
本报告基于业绩增长速度与加速度的双维度业绩趋势模型，结合行业整体法和中位数法刻画行业业绩，实现对高增长行业的有效筛选和预测。该模型在中信三级行业中表现突出，能在业绩发布当季末捕捉到明显超额收益，并有效避开业绩反转风险。叠加动量和RSRS技术指标对高增长行业进行进一步精选，提升策略稳定性和收益表现，最终行业轮动模型年化收益达32.7%，信息比率1.89，月度胜率67.0%[page::0][page::4][page::5][page::7][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::19][page::20]
