稳健收益与相对收益交易策略—基于流行病学研究方法

创建于 2025-07-22T15:13:44.109738+08:00 更新于 2025-07-22T15:26:58.251750+08:00

摘要

本报告创新性地借助流行病学数学模型类比股票涨跌动态，构建健康与患病两类群体模型，利用康复率与感染率比值阈值，产生买卖信号并设计交易策略。策略分为稳健收益和相对收益两类，2005-2017年回测显示稳健策略年化收益约16%-20%，相对收益策略年化收益达24%以上。通过合理买卖阈值和止损设置，有效平衡收益与回撤，策略净值表现优于大盘基准，具较强实用价值。[page::0][page::7][page::8][page::9]

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