高频因子 2022 年度总结（上）——高频因子在量化选股策略中已不可或缺？以中证 1000 增强为例

创建于 2025-07-22T05:48:25.899045+08:00 更新于 2025-07-22T09:36:10.502329+08:00

摘要

本报告系统总结了2014年以来高频因子在量化选股中的表现，重点划分反转型、动量型和深度学习类高频因子。多因子回测显示，高频因子对传统因子选股策略有显著补充作用，周度调仓下，中证1000增强组合引入高频因子后年化超额收益稳定提升至24%以上，在宽松约束下最高达28%，实现收益提升9.6%-16.2%[page::0][page::8][page::10][page::13]

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