多因子模型股票打分、权重配置及股票池——多因子模型系列报告之二
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摘要
本报告基于多因子模型选股策略，采用净资产收益率ROE、年换手率、总资产周转率和每股净资产增长率四个有效因子，对中证800成分股按行业分类进行打分并构建股票池。回测期间（2013-11-01至2014-02-28），投资组合实现约7.2%的绝对收益，显著跑赢同期沪深300指数的-8.64%收益，超额收益达15.84%。报告还附带了两个交易策略的跟踪回测结果，验证其正期望收益特性，体现量化选股及程序化交易体系框架的完整性和实用性 [page::0][page::1][page::3][page::7][page::9][page::10]
