A post hoc test on the Sharpe ratio
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摘要
本文提出一种类比于 Tukey HSD 的事后（post hoc）Sharpe 比率差异检验：在假设所有资产信噪比不相等被拒后，用于判别哪对资产的信噪比存在显著差异；方法基于对协方差在“秩一”相关结构下的近似并给出 HSD 与 Bonferroni 截断值，实证模拟显示在使用 df=n-1 截断时能较好保持名义 I 型率，但在样本量小、资产数多时 df=∞ 截断会反保守；并演示了可行估计量与若干真实数据的应用 [page::0][page::5][page::12].
