Pathwise Analysis of Log-Optimal Portfolios

创建于 2025-07-25T10:07:35.293513+08:00 更新于 2025-07-25T10:21:18.145710+08:00

摘要

本论文基于càdlàg粗糙路径理论，构建了无模型假设的路径分析框架，实现对投资组合（特别是对数最优组合）在给定资产价格轨迹上的构造、稳定性分析及时间离散化误差定量估计，显著区分了模型不确定性与随机性因素[page::0][page::1][page::2][page::4][page::15][page::21]。

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