基于RSRS择时的中美核心资产配置组合—ETF投资+系列之三

创建于 2025-07-18T19:03:25.380088+08:00 更新于 2025-07-18T20:34:11.402785+08:00

摘要

本报告提出基于RSRS（阻力支撑相对强度）策略，结合市场震荡和趋势划分，构建中美核心资产ETF组合。回测显示该策略在多标的及组合中均显著提升了年化收益率和夏普比率，同时控制了最大回撤风险。动态调仓方式实现了更优风险调整回报，展现出良好的全天候择时效果，为ETF量化配置提供了有效方法论支持[page::0][page::3][page::16][page::17]

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