基于风格板块特征的权重优化策略指数增强产品与投资研究之三
创建于 更新于
摘要
本报告系统研究了基于风格板块的权重优化策略，利用风格特征避免风格择时，实现指数增强。通过市值中性和行业中性技术，控制风险，回测显示沪深300和中证500增强策略年化超额收益分别超过4.2%和2.9%，年化跟踪误差均低于3%。市值中性策略因超额收益更优，推荐作为首选策略，其在控制行业和市值偏离的同时，换手率适中，适合在样本容量充足的主动组合中推广应用[page::1][page::28][page::29][page::20][page::25]
