2019 年 12 月 24 日 期权初上市，关注跨品种波动率套利
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摘要
本报告分析了沪深300期权于2019年12月初上市后的交易情况，重点关注华泰柏瑞与嘉实沪深300ETF期权之间的跨品种波动率套利机会。数据显示首日期权交易额突破8亿元，流动性良好，且两只ETF看涨期权的隐含波动率曲线高度重合，出现明显波动率收敛趋势，形成套利空间。报告并列举了具体波动率套利监控模板与潜在套利方案，为投资者提供量化监测工具及风险提示 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]。
