借因子组合之力，优化 Alpha 因子合成 — “星火”多因子专题报告（七）
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摘要
本报告系统介绍了单因子组合中简单、纯因子组合及最小波动因子组合的构建方法，重点引入基于最小波动因子组合的Alpha因子合成新思路。实证显示，纯因子组合与最小波动组合的信息比率较简单组合更优，且最小波动组合有效控制波动和回撤。不同合成方法比较表明，最大化ICIR加权合成信息比率最高，最小波动因子组合法在波动控制方面表现突出，为Alpha因子组合优化提供可行路径 [page::0][page::2][page::4][page::6][page::9][page::10]。
