乱中取胜 行业和个股散乱度的风险提示作用
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摘要
本文提出并验证了“行业散乱度”与“个股散乱度”作为股市风险提示指标的有效性。通过计算行业间及股票间的相关系数标准差及低相关比例，构建10日和60日散乱度指标，发现高散乱度通常预示市场风险升高和调整的可能。浙万二级行业散乱度表现优于一级行业散乱度，且信息更领先，个股散乱度作为辅助手段提供更多信号但误判概率更高。基于历年数据，报告推荐以二级行业散乱度为主要风险提示指标[page::0][page::5][page::6][page::7][page::10][page::11]。
