生猪期货量化回顾及趋势策略探究
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摘要
报告系统回顾了我国首个活体交割的生猪期货上市近10个月的表现，重点分析了其期限结构变化、流动性特征以及与相关股票的联动性。基于价值因子和基差动量因子研究其价格驱动，识别出两个期限结构背离与修复过程，并验证了其显著的解释力。通过牧原股份与期货价格领先关系设计交易信号，同时回测了时序动量和MACD两种趋势策略，展示了良好收益和风险特征，为生猪期货量化策略提供实践参考 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]。
