Volatility Index® Methodology: Cboe Volatility Index®

创建于 2025-05-28T10:19:32.071125+08:00 更新于 2025-06-08T19:31:26.603814+08:00

摘要

本报告详细介绍了Cboe波动率指数（VIX）的计算方法，涵盖期权合约选择、风险无套利利率计算、波动率方差计算及最终指数计算步骤，通过权重不同执行价的SPX期权价格实现市场预期30天波动率的度量，为量化交易及风险管理提供核心标准[page::2][page::5][page::9]