基于 MACD 价格分段应用举例
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摘要
本报告基于MACD的DEA指标对价格上涨和下跌波段进行数学定义及分段，统计了上证综指不同周期（日线、30分钟、5分钟）波段的持续时间、涨跌幅及延续性，发现波段形成后行情延续概率超过85%，具有较强实操价值。DEA指标与价格走势的同步性统计显示，异步波段约占50%，用DEA指标转向预测涨跌结束效果有限。报告为构建基于波段的量化交易策略提供了数据支持[page::0][page::2][page::3][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13]
