Opportunity Cost in Insurance

创建于 2025-11-19T12:00:20.304096+08:00 更新于 2025-11-19T13:42:52.415456+08:00

摘要

本文提出一套通用的保险在役业务(SAA)利润最大化形式化方法：以拉格朗日/ KKT 约束优化识别在既定风险偏好与监管约束下的最优资产配置，并将最优配置与当前配置差额定义为公司的年化机会成本，方法适用于 Solvency II / SST 等偿付能力框架并可纳入现金、流动性、股东权益等多类约束用于定期报告与决策支持 [page::0][page::2][page::5][page::6]

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