股指期货量化交易策略研究基于价差交易的高频统计套利 03：CUSCORE 模型（2012-08-28）
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摘要
本报告系统介绍了基于CUSCORE统计量的股指期货当月合约与次月合约价差套利策略，覆盖2010至2012年498个交易日。CUSCORE模型有效识别价差趋势，大幅提升回测收益表现，实现年化收益率73.06%、夏普比率8.19及3.73%的最大回撤，且提出交易速度及滑价对策略绩效的关键影响，具备进一步优化空间 [page::0][page::2][page::4][page::6][page::7]
