中金 | 纯债基金：量化选基策略开发实战

创建于 2025-08-21T23:02:13.306555+08:00 更新于 2025-08-22T00:50:13.411351+08:00

摘要

本报告围绕纯债基金量化选基策略开发，从需求、逻辑到数据出发，构建投资风格识别、业绩归因、能力评价及选基因子体系，验证多个因子在底仓产品上的预测效力，回测显示个券挖掘因子优异表现，组合年化收益4.38%，超越基准，且持有体验和流动性控制优良 [page::0][page::1][page::6][page::10][page::14]。

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