乒乓球策略选股组合动态跟踪—— 技术指标选股系列报告
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摘要
本报告基于东方证券金融工程团队开发的乒乓球策略，提出了以持仓成本偏离度为核心的超跌选股指标，通过分析超跌股数量与大盘走势关系，实现短期择时和超额收益。实盘数据表明，该策略平均持股周期为19个交易日，单只个股平均超额收益率达4.41%，并持续跑赢沪深300指数。历史数据与图表进一步验证了超跌股数量提升往往预示大盘反转的概率加大，体现了策略在捕捉超跌反弹机会上的有效性[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。
