【金融工程】AI Agent赋能金融工程研究系列（二）：OpenCode规范测试驱动下的策略开发：基于市场Regime的量价因子择时策略
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摘要
本文基于OpenCode、OpenSpec与Superpowers等AI编程工具，构建可规范检验的AI辅助策略开发体系，并提出以市场Regime为核心的量价因子择时框架。通过沪铝、沪铜期货的十年回测，Regime划分显著提升时序量价因子在不同市场状态下的有效性：沪铝20日持仓策略实现总收益307.25%、年化14.43%、夏普0.83；沪铜10日持仓策略实现总收益301.82%、年化14.23%、夏普0.81。研究表明Regime机制是策略收益的关键来源，且在市场微观结构与波动性变化时需警惕风险与偏差。 [page::1]
