股票网络中心度因子异象研究
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摘要
本报告基于复杂网络理论构建股票市场网络，以最小生成树方法计算股票的度中心度、接近中心度和中介中心度三种中心度因子，发现接近中心度因子表现最佳，尤其是在22交易日时间跨度下，全A样本年化多空收益达到24.24%，IC均值为0.043。研究还从风险因子相关性及定性角度分析该因子收益来源，指出高接近中心度股票更具市场信息传递效率和关注度，有望带来超额收益。风险提示历史表现不代表未来收益 [page::0][page::1][page::6][page::12][page::16][page::17][page::19]
