10月行业配置重点推荐电新、有色金属、通信行业——行业配置策略月度报告(2025/10)
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摘要
报告基于胜率赔率动态平衡策略、宏观驱动策略和多策略构建了行业配置方案，重点推荐10月电力设备及新能源、有色金属、通信行业。动态平衡策略自2015年起年化收益18%，宏观驱动策略自2016年超额年化收益4.88%，多策略配置风险分散表现稳健。近期宏观扩散因子重要性增强，行业配置模型持续跑赢基准，行业拥挤度对部分板块提示风险，综合反映行业轮动与量化配置有效性。[page::0][page::1][page::2][page::4][page::6][page::9]
