带反转的加强版 EMDT 交易策略

创建于 2025-07-21T10:49:20.426907+08:00 更新于 2025-07-21T13:05:54.229065+08:00

摘要

本报告基于经验模态分解（EMD）对股指期货日内价格的震荡与趋势状态进行区分，提出了一种反转交易策略（EMDRT），通过改进的枢轴点交易系统识别市场震荡下的反转点进行交易。该策略作为此前EMDT趋势策略的补充，形成趋势-反转混合策略，实现样本外年化收益21.0%，最大回撤3.6%，胜率51.2%，显著提升了整体交易绩效和风险调整后收益 [page::0][page::4][page::18]。

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