基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统——另类交易策略研究之四
创建于 更新于
摘要
本报告提出并系统研究了基于日内波动极值的股指期货趋势跟随策略。通过对沪深300股指期货5分钟高频数据的实证分析，验证该策略能有效捕捉市场大幅波动，期间累计收益率达到52.07%，赔率达到3.44，最大回撤为6.19%。报告还对策略参数稳健性进行了探讨，发现偏移参数在2至6间表现良好。结合收敛突变模型，构建双策略组合进一步提升资金增长的稳定性，双策略夏普比率达到2.85，优于单一策略表现。[page::0][page::3][page::11][page::15][page::17][page::19]
