研报超预期效应跟踪 金融工程事件研究

创建于 2025-07-22T02:18:01.048334+08:00 更新于 2025-07-22T04:49:18.277765+08:00

摘要

本报告通过研报标题含“业绩超预期”关键字的个股跟踪，验证了超预期选股策略在2013年初仍然有效，选出的个股平均超额收益达8%左右。研究指出超预期效应随时间和业绩公告类型衰减，非定期报告和一季报点评的超额收益表现最优，而临近年关或公告点评类报告超额收益有限。选股实际表现个体分化明显，需甄别超预期的时效性以提升策略收益稳定性[page::0][page::1][page::2]。

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