量化核心资产：身骑白马，踏浪逐风
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摘要
本报告以“核心资产”主题为依据，通过市盈率、净资产收益率、EPS增速和风险指标进行双层筛选，构建了“核心100”组合。回测显示该组合在2008年8月至2018年1月表现出色，年化收益率14.29%，超越沪深300指数，且风格暴露稳定且动态调整，行业分布分散且逐步聚焦技术升级、消费升级和高端制造等方向，体现了核心资产的成长性与风险控制兼备特点，为主题投资提供量化范式参考[page::0][page::2][page::6][page::7][page::8][page::9]。
