【国盛金工】量化专题：基于分析师推荐的偏股基金指数增强
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摘要
本报告提出基于分析师推荐构建偏股基金指数的股票基准，结合因子动量的季节性调整构建alpha模型，实现对偏股基金指数的有效增强。该方法在2013年以来实现组合年化收益28.7%，超额收益17.1%，信息比率2.21，且在近两年基本面因子大范围失效的背景下仍表现稳定，显著优于传统基于基金持仓的增强模型，提供了新的偏股基金指数增强路径 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13][page::14][page::15][page::16]
