量化基金业绩跟踪周报（2025.08.25-2025.08.29）——8月收官，指增平均超额回撤逾 $1\%$
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摘要
本报告基于公募量化基金的历史数据，分析了指数增强型基金（沪深300指增、中证500指增、中证1000指增等）及主动量化和对冲基金的收益表现和风险特征。结果显示2025年8月末，指数增强基金在多个时间维度仍存在一定程度超额回撤，平均超额回撤超过1%，而主动量化策略整体收益明显优于指数增强，且风险调整收益较优。通过业绩分布、累计净值走势等多维度图表，报告为投资者提供了丰富的业绩检验和风险控制参考[page::0][page::1][page::4][page::5][page::7][page::8]。
