创业板涨跌幅扩大后的趋势投资分析
创建于 更新于
摘要
本报告系统研究创业板涨跌幅放宽至20%后的市场影响。通过对A股沪深、市台湾及韩国市场扩板案例的量化分析发现，扩板后市场波动性及趋势特征显著增强。利用费雪变换模拟创业板扩板后的指数走势，验证波动率和趋势指标如ATR、峰度及Hurst指数的提升。应用经典MACD和创新OLSTL低延迟趋势线交易模型，实证显示扩板增强了趋势策略的有效性，OLSTL策略表现优于LLT且经波动率约束后进一步优化，显著提升累积收益率并降低最大回撤[page::0][page::4][page::7][page::9][page::10][page::14][page::16][page::17]
